커뮤니티
내가 만든 정보와 전략들을 공유하고 토론합니다.
(블록알고리즘)베타조정 포트폴리오
koa55 2020.01.27 06:45 조회수  516 추천 6


아래 글에서 Joseph님의 도움을 받아 블록알고리즘으로 베타계수를 만들어보았습니다.


적용 전략은 일전에 푸른주전자님께서 개선해주신 "평균모멘텀스코어, 시즈널리티를 반영한 [저변동+모멘텀+벨류] 포트폴리오"이며


평균모멘텀스코어에 따라 편입종목의 베타계수를 조정하여 강세장에서는 시장에 민감하게 반응하는 종목을


그외의 경우에는 상대적으로 시장에 덜 민감한 종목을 담고자 합니다.




테스트 기간은 2009-07-01 ~ 2020-01-27 입니다.


누적수익률 : 978.26%

CAGR : 25.58%

표준편차 : 12.5%

MDD : 13.56%

Sharp Ratio : 1.66



도움을 주신 Joseph님, 푸른주전자님 감사합니다.

-----------------------------------------------------------------------------

2020.02.01 수정


시즈널리티 반영은 변동성과 MDD 개선에 도움이 되지만 누적수익률 감소폭이 지나치게 크다고 판단되며,


이미 평균모멘텀 스코어를 통해 비중조절을 하고 있으므로


5월 ~ 10월 기간동안 15%를 주식에 83%를 국채ETF에 투자하도록 변경.


11월 ~ 4월의 기간동안 주식에 투자하고 남는 자금을 국채ETF에 투자하도록 변경.


테스트 기간:  2009-07-01 ~ 2020-01-27 


누적수익률 : 1310.55%

CAGR : 28.85%

표준편차 : 12.71%

MDD : 13.27%

Sharp Ratio : 1.84




댓글 7
와우!! 블록으로 구사할 수 있는 거의 모든 걸 활용하신 거 같네요. 
코딩이 약하시다고 하셨지만, 블록으로 고난도의 함수도 활용해서 이렇게 훌륭한 전략을 만드신 걸 보니 저희가 블록 알고리즘 환경울 업그레이드한 보람이 납니다.^^
Joseph 2020.01.27 11:53
대박입니다.감사히 잘 사용하겠습니다.
Doyun Lee 2020.01.27 14:22
와 정말 대단하십니다. 최고!
푸른주전자 2020.01.28 08:26
감사합니다! 앞으로도 새로운 것들 많이 만들어보겠습니다.
koa55 2020.01.28 12:23
블록을 사용하는 데, 많은 도움을 주시네요~ 감사합니다.
ivda 2020.02.10 15:32
훌륭하네요. 코로나장을 대입해 봐도 결과가 좋습니다.
goldyman 2020.05.15 16:25
베타를 구현하시다니 정말 대단하십니다ㅎㅎㅎ
juni8472 2020.08.14 13:39
댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
 
최신 게시글