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(블록) 스프레드 활용하기_Sample
koa55 2020.02.07 19:27 조회수  195 추천 8


안녕하세요. koa55입니다.


지난번에 만들었던 Beta계수를 활용하여 보통주 & 우선주 스프레드를 만들어 보았습니다.


아래 알고리즘은 연습삼아 만들어 본 것이며, 대상은 삼성전자 우선주,보통주로 제한하였습니다.


향후 페어를 발굴하고 유니버스를 늘리거나 인버스 ETF를 활용한 페어트레이딩, 보유 페어트레이딩, 모멘텀 팩터와 결합한 Long Only 전략 등을 블록알고리즘으로 구현해보고자 합니다.


구체적인 산식은 아래 링크에서 참고하였습니다.

https://blog.naver.com/chunjein/100150025542




알고리즘의 개략적인 내용은 


추세가 비슷한 두 종목을 한 페어로 삼고 종목 간의 갭(=스프레드)과 스프레드 평균과의 잔차를 계산하여


잔차가 평균 이상일 때는 보통주를, 평균 이하일 때는 우선주를 보유합니다.


해당 알고리즘과 대조군의 성과는 다음과 같습니다.


테스트 기간 : 2010.01.01 ~ 2020.02.07


본주:우선주        누적수익        cagr        표준편차        mdd

    5:5                    315.74         15.38         25.43          34.02

스프레드활용        360.74         16.58         26.43         32.95 

보통주100%          257.15         13.63         26.21         33.91

우선주100%          371.94          16.86        27.71         34.18  


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20.02.27 

베타계수 코드 수정.


댓글 2
우와! 블록으로 페어트레이딩까지 구현하셨네요.
koa55님 대단하십니다. ^^
푸른주전자 2020.02.10 09:55
koa55님, 올리신 글 잘 보고 있습니다. 감사합니다. 
ivda 2020.02.10 15:29
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