커뮤니티
내가 만든 정보와 전략들을 공유하고 토론합니다.
(블록) 월중효과를 이용한 ETF 트레이딩
koa55 2020.02.27 01:10 조회수  330 추천 3

안녕하세요. koa55입니다.


월중효과를 이용하여 kodex200과 국채 ETF를 트레이딩하는 전략을 테스트해보았습니다.


아이디어는 '주식시장을 이긴 전략들'이란 책에서 얻었고, 아래 링크에서도 확인 가능합니다.

https://blog.naver.com/chartist/220962489093


매월 26일 kodex 200을 매수하여 4일에 매도하며, 남은 기간동안은 국채ETF를 보유합니다.


테스트결과는 나쁘지 않으나 14년부터는 월중효과가 많이 약해진듯 합니다.


ETF는 세금이 없어 설정하지 않았고, 마감동시호가에 종가거래를 가정하여 슬리피지 적용하지 않았습니다.


   

    + 몰랐는데 리밸런싱 주기를 여러개 입력하는 것도 가능하더군요, 일전에 조진혁님께서 궁금해 하신


       12월매수 5월 일괄매도도 이런식으로 구현 가능할 듯 합니다.



댓글 2
 koa55님
항상 글 잘 보고 있습니다. ^^

월말 월초효과 TOM(Turn of the Month Effec) 전략이네요.
자세한 사항은
http://www.smallake.kr/wp-content/uploads/2015/08/Samsung_TOM_Effect.pdf
여기 참고하시면 됩니다.
아이러니하게 위 논문이 나온 이후부터 TOM 전략이 잘 안 맞기 시작합니다. ^^
푸른주전자 2020.02.27 09:53
네 저도 그렇게 생각합니다. 14년부터는 대부분의 수익이 국채에서 나온걸로 보이네요 ㅎㅎ.. 첨부해주신 페이퍼는 잘 읽어보도록 하겠습니다!
koa55 2020.02.27 16:27
댓글 등록을 위해서 로그인해주세요.
 
최신 게시글