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PER, PBR, PCR, EPS, ROE, ROA 코스피에서 단일 지표 비교.
가상머신 2020.03.12 14:04 조회수  366 추천 3

안녕하세요.


지난 주 부터 이런 사이트가 있는걸 처음보고 새롭게 가입한 새내기 입니다.  저도 퀀트 알고리즘에 관심이 많아 여기에 있는 글들을 참고 하고 있습니다.


일단 저는 한발 한발 차근 차근 가볼려고 하고 있는데요. 그래서 단일 지표인 PER, PBR, PCR, EPS, ROE, ROA등의 단일 지표의 성능이 어떤지. 어떻게 제일 좋은지에 대해


연구부터 해볼려고 합니다. ^^


 일단 PER, PBR, ROE, ROA등에 대해서 궁금한점이 있는데 여기 보니 PER에 1000을 곱하거나 ROE등에 100을 곱하던데 이게 왜 곱하는건지 잘 모르겠네요. ㅠㅠ.


하이튼 이걸 뒤로 하고 각 단일 지표들에 대해서 성능이 매우 궁금하였고 우리나라 kospi 제일 잘 통하는 애는 무엇일까 한번 봐보았습니다.


일단 결론적으로는 PER 그 다음이 PBR이 가장높은 성능을 보여주었습니다. 특히 하나만 지표를 썼는데도 이렇게 나온다는 것이 매우 놀라웠습니다.


전략 기간: 2002-01-01 ~ 2020-03-10

필터링 조건: 코스피, per >0 , pbr > 0.2, 우선주 제외








댓글 1
"...일단 PER, PBR, ROE, ROA등에 대해서 궁금한점이 있는데 여기 보니 PER에 1000을 곱하거나 ROE등에 100을 곱하던데 이게 왜 곱하는건지 잘 모르겠네요. ㅠㅠ."
--> PER의 경우에는 단위를 맞추기 위해서 1000을 곱한 것 같습니다. 시가총액은 백만단위이고, 재무데이터는 천단위라서.. 그리고, ROE에 100을 곱한 건 비율을 %로 나타낸 숫자를 만들려고 그런게 아닐까 싶네요.^^
상대적인 지표로 사용할 때는 굳이 안 해도 되는데, 함수니까 혹시 해당 종목의 정확한 정보를 리턴 값으로 받으려고 맞춘게 아닐까 추측해 봅니다.
Joseph 2020.03.16 13:50
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