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리밸런싱 주기에 따른 매수가 문의
mooklhm 2020.05.29 14:54 조회수  31 추천 0

안녕하세요,

인텔리퀀트 덕분에 퀀트 투자에 대해 알아가는 1인입니다.

(이런 정보를 무료로 개방해주셔서 너무 감사해요^^)


아래와 같이 코딩을 하고 시뮬레이션을 돌렸는데요

// 리밸런싱 주기를 설정 : 매주 월요일

    IQDate.addRebalSchedule(IQDate.setWeekly(1));


이 경우 기본적인 매수가는 어떻게 되는건가요.

- 월요일에 리밸런싱을 위한 분석을 하고 화요일 시가에 매수하는 건가요?

- 아니면 월요일 종가로 매수하는 건가요?

- 명시적으로 아래와 같이 선언하지는 않았습니다. (IQEnvironment.simulationMethod 사용 안함)

   IQEnvironment.simulationMethod = SimulationMethod.normal; //익일 시가 매수


리밸런싱 주기만 설정했을 때 매수가격이 default로 리밸렁싱 일자의 종가가 되는지 익일시가가 되는지, 아니면 다른 가격이 매수가가 되는지 궁금합니다.


그리고 code로 시뮬레이션 돌릴때의 매수가(Price)를 알 수 있는 방법이 있을까요?

종가나 시가말고 시뮬레이션에서 매수가를 알 수 있는 방법이 궁금합니다.


좋은 사이트와 자료 항상 감사합니다. 


댓글 1
안녕하세요 mooklhm 님

기본적으로 리밸런싱일자 익일 시가에 매수/매도가 이루지게 되어있습니다.
 IQDate.addRebalSchedule(IQDate.setWeekly(1));
경우 월요일 리밸런싱을 하고 익일 화요일 시가에 매수/매도가 이루어 집니다.

아래와 같이 설정값을 변경하실 수 있습니다.
IQEnvironment.simulationMethod = SimulationMethod.day // 당일 종가로 매매
IQEnvironment.simulationMethod = SimulationMethod.average // 익일 평균가
푸른주전자 2020.05.29 15:36
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