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메트릭 스튜디오에서 소개된 볼린저 밴드 폭에 대한 실험
그리핀 2020.10.29 07:51 조회수  189 추천 1

메트릭 스튜디오 4장에 보면 기술적 지표에 대한 실험들이 소개되어 있는데요,

그중 볼린저 밴드 상단 접근에 대한 실험은 이곳 게시판에 올려져 있고 밴드 폭에 대한 내용은 없어서 제가 실험을 해봤습니다.


도서에서는 '밴드 폭이 좁다는 것 자체로도 매력이 있다'라고 기술되어 있습니다.

그래서 20일 볼린저 밴드로 실험을 해보았습니다.


각기 볼린저 밴드 폭 12%, 8%, 4% 이내인 종목들로 포트를 구성하여 5개월에 한번씩 리밸런싱해서(책에서는 6개월 이후까지 예후가 좋은 것으로 나오는데 단기적 관점으로 접근하는 기술적 지표의 특성상 5개월로 잡았습니다.) 10년간 어떻게 수익률이 변화되었는지 확인해 본 것입니다.

생각보다 그리 인상적이지 않네요. 폭에 따른 수익률 상관관계도 그리 뚜렷하지 않고....


혹시 이와 관련된 실험을 해보신 분 계시면 조언 환영합니다.

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