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재무제표 연구개발비를 이용한 단순 테스트
푸른주전자 2021.03.08 16:33 조회수  322 추천 5
안녕하세요

인텔리퀀트 푸른주전자입니다.


이번에 저희 인텔리퀀트에서 재무제표 관련하여 3개의 데이터가 추가 되었습니다.

- getFundamentalGrossProfit() : 매출총이익(매출원가가 없는 종목은 0값)  
- getFundamentalRnDExpense() : 연구개발비
- getFundamentalEBT() : 법인세전당기순이익

단위는 다른 재무제표와 같이 천원 단위입니다.



"미래를 위해서 연구개발을 많이 하는 기업이 앞으로의 수익도 좋지 않을까?"라는 개념에서 출발하여 
단순하게 연구개발비를 가지고 한번 테스트해 보겠습니다.(저 PRR전략)

테스트 기준은
2015-01-02 ~ 2021-03-08
우선주, ETF, 관리종목 제외
시총 2000억원 이상
20일 평균 거래대금 10억 이상
당기순이익이 적자인 종목 제외


성과지표에서 알 수 있듯이 
수익률, MDD, 샤프지수 모두 단순 저PER 전략 보다는 저PRR 전략이 월등함을 알 수 있습니다.


이 샘플을 이용하셔서 시총, 거래대금을 조정해서 또 어떤 결과가 나오는지 테스트 해보셔도 좋을 것 같습니다.
감사합니다.



댓글 5
감사합니다. 블록코딩스크립트에 해당 항목들은 안 들어가나요?
LimSung Hyun 2021.03.08 22:18
안녕하세요 LimSung Hyun님
블록 알고리즘에는 추후에 적용이 될 것 같습니다.
푸른주전자 2021.03.09 10:57
좋은정보 감사합니다.
이승호 2021.03.09 21:14
좋은 정보네요. 블록에도 적용되는 날을 기다리겠습니다.
소센세 2021.03.09 22:34
오 흥미로운 결과입니다 ^^ 추가 감사합니다
대풍 2021.03.10 23:03
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