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내가 만든 정보와 전략들을 공유하고 토론합니다.
블록 알고리즘 개발환경 마이너 업그레이드 소식
IntelliQuant 2020.01.21 23:42 조회수  92

안녕하세요? 인텔리퀀트 팀입니다.


그동안 내부적으로 블록 알고리즘 개발환경에서 다양한 퀀트 전략을 만들어 보고, 회원님들이 쉽게 따라 하실 수 있도록 예제를 많이 제공해 드리려고 했습니다.

블록 알고리즘 개발환경의 처음 기획 의도는, 복잡한 퀀트 전략은 어차피 스크립트 알고리즘으로 해야 한다고 생각하여 블록 알고리즘은 쉬운 전략만 가능하도록 설계를 했습니다.

하지만, 사용해 보면 볼 수록 더 다양한 알고리즘을 개발할 수 있도록 하는게 좋겠다는 결론을 내었고, 이번에 블록을 보다 개선시키거나 추가하여 더욱 강력한 블록 알고리즘 환경을 만들게 되었습니다.

이번에 개선된 사항들을 정리해 보겠습니다.


1. 전략 설정 블록 업그레이드

- 스크립트 알고리즘에서 설정할 수 있었던 다양한 설정 내용들을 추가하고, 거래비용 정보까지 표출 가능하도록 개선

- 초기화 과정에 사용자가 원하는 작업 추가가 가능해 짐

- 매 리밸런싱 때마다 미리 계산이나 특정 작업을 수행하는 것이 가능해 짐


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2. 포트폴리오 설정 블록 업그레이드

- 필터링을 유니버스 구성단계 뿐 아니라, 모델 포트폴리오를 구성하고 실제 포트폴리오를 구성하는 단계에서 사후 필터링이 가능해 짐


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3. 계좌 정보 블록 추가. (기본요소 > 기타 정보)

- 계좌의 [총평가액, 현금(예수금), 투자원금, 수익률(%)] 정보 선택하여 조회




4. 날짜 정보 블록 추가. (기본요소 > 기타 정보)

-  실행 중인 거래일 정보를 사용 가능해 짐

- 거래일의 [연도, 월, 일, 요일] 중 선택하여 조회